PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUQA.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUQA.L и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FUQA.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
145.63%
136.22%
FUQA.L
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUQA.L:

0.78

^GSPC:

0.89

Коэф-т Сортино

FUQA.L:

1.18

^GSPC:

1.26

Коэф-т Омега

FUQA.L:

1.15

^GSPC:

1.17

Коэф-т Кальмара

FUQA.L:

1.13

^GSPC:

1.40

Коэф-т Мартина

FUQA.L:

4.64

^GSPC:

5.27

Индекс Язвы

FUQA.L:

1.96%

^GSPC:

2.25%

Дневная вол-ть

FUQA.L:

11.62%

^GSPC:

13.22%

Макс. просадка

FUQA.L:

-27.34%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FUQA.L:

-7.52%

^GSPC:

-6.60%

Доходность по периодам

С начала года, FUQA.L показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.43%.


FUQA.L

С начала года

-3.72%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

4.83%

1 год

8.93%

5 лет

14.04%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-2.43%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

4.27%

1 год

12.42%

5 лет

14.11%

10 лет

10.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUQA.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FUQA.L
Ранг риск-скорректированной доходности FUQA.L, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUQA.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQA.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQA.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQA.L, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQA.L, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUQA.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUQA.L, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.570.61
Коэффициент Сортино FUQA.L, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.880.89
Коэффициент Омега FUQA.L, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.12
Коэффициент Кальмара FUQA.L, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.860.88
Коэффициент Мартина FUQA.L, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.713.39
FUQA.L
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FUQA.L на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUQA.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.57
0.61
FUQA.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FUQA.L и ^GSPC

Максимальная просадка FUQA.L за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQA.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-7.84%
-9.31%
FUQA.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FUQA.L и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) составляет 3.88%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что FUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.88%
5.02%
FUQA.L
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab